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商业银行资产负债组合管理与优化配置 方法、实务与案例

财税管理名家讲堂申艳花 2020-11-21 16:30:41

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1/、培训对象:

各银行、财务公司、融资租赁、消费金融、资产管理、券商等金融机构的相关领导、计财部、资产负债部相关人员等

2/、培训时间及地点

2018421-22日(20日报到) 苏 州

(鉴于授课老师都是现任在职,故上课时间只能安排在周六、周日)

3/授课老师:

李老师:

复旦大学国际金融系硕士研究生毕业,高级经济师职称,上海金融学会会员,现任国内首批某民营银行总行计财部副总经理兼资产负债管理中心(司库)总经理。具有二十多年商业银行经营管理理论及实务经验,长期从事商业银行本外币资金交易、投资管理、资产负债管理、资本管理、绩效考核管理等工作,曾任职浦发总行资产负债管理部主管,平安银行、华润银行总行资产负债管理部总经理、资产负债管理委员会(ALCO)秘书长。李老师长期在不同类型商业银行总行从事资产负债管理工作,理论和实务经验深厚,授课经验丰富,是商业银行资产负债管理领域较为资深的专家。


薛老师:

复旦大学经济学博士,现为某上市股份制银行总行部门总经理,具有金融风险管理师(FRM)、中国注册会计师(CPA)等多项专业资格,长期从事商业银行资产负债管理、综合经营分析、FTP与定价管理、资本管理、预算管理等工作。在权威期刊和国际会议上发表论文30多篇;出版著作3部;曾参与多项国家级科研课题,多次参与国家金融监管政策法规制定的讨论。薛老师近年来多次受邀财税管理名家讲堂授课,凭借其实务的授课风格倍受学员好评!



                                     课程大纲 




第一天:商业银行FTP实务与流动性风险管理

第一部分:核心管理工具——内部资金转移定价(FTP)

一、FTP原理

1.FTP的原理、逻辑

2.资金管理模式与FTP

3.商业银行司库与FTP

 

二、FTP基准收益率曲线

1.FTP基准收益率曲线

2.FTP价格的构成

3.FTP计价范围和分类

 

三、FTP定价方法

1.FTP定价方法:举例

2.FTP创利报告

 

四、FTP运用和意义

1.集中管理利率风险

2.科学评价绩效

3.优化资产负债组合

4.指导产品和客户定价

 

第二部分:商业银行流动性风险管理策略

一、流动性风险基本原理

1.商业银行流动性风险来源

2.商业银行的流动性及流动性风险

 

二、流动性风险管理指标

1.比例指标管理时期

2.核心监管指标时期

3.MPA考核体系流动性指标

4.最新《商业银行流动性管理办法》流动性指标

 

三、流动性风险管理工具和方法

(一)工具和方法

1.流动性风险管理工具和方法

2.资产负债规划

3.金融市场融资工具

4.现金流缺口及流动性限额

5.流动性压力测试

6.流动性风险应急预案

(二)存在问题和挑战、应对策略

第二天:银行资产负债组合管理:方法、实务、案例

(国内标杆银行资产负债管理实务案例分享)

一、最新监管政策解读与实务应对

1.宏观审慎评估体系(MPA)考核与应对策略

2.《商业银行流动性风险管理办法(意见稿)》

3.《商业银行银行账簿利率风险管理指引(意见稿)》

4.《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》

5.4号文《进一步深化整治银行业市场乱象的通知》

 

二、资产负债组合管理:方法与案例

1.资产管理方法

2.负债管理方法

3.资产负债组合管理

4.利率风险管理:计量与管理

5.利率风险管理:案例分析

 

三、资产负债优化配置 案例分析

1.资产负债表的前世今生

2.资产负债配置的原则与目标

3.资产负债配置的逻辑与方法:案例分析

 

四、利率市场化下的定价管理 案例分析

1.我国利率市场化进程

2.利率市场化对资产负债管理的挑战:案例分析

3.利率市场化下的定价策略与定价方法

 

五、新形势下的资产负债管理:案例分析

1.宏观环境的挑战(含4号文、MPA等)

2.宏观环境变化对资产负债管理的挑战

3.资产负债管理的应对策略




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四、第2期 “2018资管产品和私募基金的最新财税政策解析与会计核算纳税申报及实务疑难处理” 案例精讲

五、新监管政策下的商业银行资产负债组合管理与优化配置方法、实务与案例精讲”(落地实操)班



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