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新监管政策下的商业银行资产负债组合管理与优化配置 方法、实务与案例精讲(落地实操)班

北京财税管理名家讲堂 2019-11-30 07:22:13

各有关单位:

2017-2018年监管部门陆续发布了《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订征求意见稿)》、《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》、《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》等一系列新的监管文件,同时,2018年银行业迎来“史上最严”MPA考核。这是因为,此次考核是表外理财纳入广义信贷后的首次MPA考核。这些都将直接或间接对金融机构资产负债管理工作产生重大影响!

资产负债管理是商业银行风险管理的核心内容,其管理理念、方法、工具随着金融环境的变化不断地发展和更新,并且在风险管理和金融决策中发挥着越来越重要的作用。内部资金转移定价(FTP)是资产负债管理核心工具之一,在分割利率风险、优化资产负债配置、科学衡量绩效等方面具有极为重要的作用。流动性风险是决定商业银行正常经营运行的首要风险,是资产负债管理中的重要组成部分,对其理论、指标、工具和方法等方面内容的学习,在当前新监管形势下,具有很强烈的现实意义。

在当前新经济形势下对资产负债管理工作提出了严峻挑战!资产负债管理正式进入全面、动态和前瞻的综合平衡管理阶段。未来,只有通过现代资产负债管理方法和工具,打通业务隔阂,稳固出新,统筹发展表内外资产负债业务,才是面对新常态的最佳应对,才能实现银行资产负债规模、速度、质量和效益的有机统一。

财税管理名家讲堂作为专注于金融企业财税实战培训的专业机构,不断创新,紧紧围绕金融企业实际需求,持续开发精品实务的金融财税课程。为了帮助各商业银行及时学习最近监管政策和提升资产负债管理水平,我们特举办本次培训,欢迎各金融机构积极报名参加。现将培训事项通知如下:

一、培训时间及地点:

2018年4月21日-22日(20日报到) 苏 州

(鉴于授课老师都是现任在职,故上课时间只能安排在周六、周日)

二、培训对象:

各银行、财务公司、融资租赁、消费金融、资产管理、券商等金融机构的相关领导、计财部、资产负债部相关人员等。

三、授课方式:

重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

第一天:商业银行FTP实务与流动性风险管理

第一部分:核心管理工具——内部资金转移定价(FTP) 

一、FTP原理

1.FTP的原理、逻辑

2.资金管理模式与FTP

3.商业银行司库与FTP

 

二、FTP基准收益率曲线

1.FTP基准收益率曲线

2.FTP价格的构成

3.FTP计价范围和分类

 

三、FTP定价方法

1.FTP定价方法:举例

2.FTP创利报告

 

四、FTP运用和意义

1.集中管理利率风险

2.科学评价绩效

3.优化资产负债组合

4.指导产品和客户定价


第二部分:商业银行流动性风险管理策略

一、流动性风险基本原理

1.商业银行流动性风险来源

2.商业银行的流动性及流动性风险

 

二、流动性风险管理指标

1.比例指标管理时期 

2.核心监管指标时期

3.MPA考核体系流动性指标

4.最新《商业银行流动性管理办法》流动性指标

 

三、流动性风险管理工具和方法

(一)工具和方法

1.流动性风险管理工具和方法

2.资产负债规划

3.金融市场融资工具

4.现金流缺口及流动性限额

5.流动性压力测试

6.流动性风险应急预案

(二)存在问题和挑战、应对策略

第二天:银行资产负债组合管理:方法、实务、案例

(国内标杆银行资产负债管理实务案例分享)

一、最新监管政策解读与实务应对

1.宏观审慎评估体系(MPA)考核与应对策略

2.《商业银行流动性风险管理办法(意见稿)》

3.《商业银行银行账簿利率风险管理指引(意见稿)》

4.《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》

5.4号文《进一步深化整治银行业市场乱象的通知》


二、资产负债组合管理:方法与案例

1.资产管理方法

2.负债管理方法

3.资产负债组合管理

4.利率风险管理:计量与管理

5.利率风险管理:案例分析


三、资产负债优化配置 案例分析

1.资产负债表的前世今生

2.资产负债配置的原则与目标

3.资产负债配置的逻辑与方法:案例分析


四、利率市场化下的定价管理 案例分析

1.我国利率市场化进程

2.利率市场化对资产负债管理的挑战:案例分析

3.利率市场化下的定价策略与定价方法


五、新形势下的资产负债管理:案例分析

1.宏观环境的挑战(含4号文、MPA等)

2.宏观环境变化对资产负债管理的挑战

3.资产负债管理的应对策略

  四、报名及培训费用:

        次培训自通知发出之日起开始接受报名。鉴于场地的限制,请大家报名从速。

参加培训的学员,每人收取培训费4800元(含培训费、教材费、场地费、现场咨询费、午餐费)。为了方便开具发票,培训费须统一转帐至组委会指定收款帐户,并请将转帐凭证及时邮件至会务组。需要安排食宿的学员,需提前通知组委会安排订房,食宿费用自理。

报名可直接留言本公众号:格式为(单位名称+学习课程+学习人数+联系方式)或直接致电 会务组-王森 18310358665同微信


添加18310358665小编微信,留下转发截图和邮箱即可获取课件录音。

  

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