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《商业银行大额风险暴露管理办法》将使上市银行同业授信规模减少约2.4万亿

华夏银行龙盈资管 2019-05-11 14:37:14

华夏银行资产管理部

研究报告

 

2017年第19期(总第19期) 201816 

内容提要:银监会就《商业银行大额风险暴露管理办法》征求意见,其中调整较大的为同业客户授信集中度指标,将使16家上市银行同业授信减少约2.4万亿。

关键词:《商业银行大额风险暴露管理办法》;同业客户授信;上市银行同业业务


近日,银监会就《商业银行大额风险暴露管理办法》征求意见,其中调整较大的为同业客户授信集中度指标。

该征求意见稿对于同业融出单一集中度,则是由127号文单一融出不超过一级资本的50%,改为现在的同业单一客户风险暴露不得超过一级资本净额的25%,进一步收紧。

2014年4月24日人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局共同印发的银发〔2014〕127号《关于规范金融机构同业业务的通知》第14条规定:

单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金,扣除风险权重为零的资产后的净额,不得超过该银行一级资本的50%。

该指标之所以设置为50%,是和商业银行风险权重25%有一定关系,相当于还原后对客户的授信集中度控制在10%左右。此次新规对该指标改动较大。

根据16家老牌上市银行2017年9月30日的核心一级资本充足率进行极端情况测算,16家上市银行同业授信规模减少约2.4万亿(具体见表1测算)。

对上市银行的同业业务特别是占用同业授信额度的业务(包括:代理同业资金清算、同业存放、债券投资、同业拆借、外汇买卖、衍生产品交易、代客资金交易和同业资产买卖回购、票据转贴现和再贴现等)都将产生较大影响。 


表1 《商业银行大额风险暴露管理办法》使16家上市银行同业授信减少2.4万亿


 


作者:华夏银行总行资产管理部 李虹含

 

 

 

 

 

 

责任编辑:李虹含

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